Cómo usar las Medias Móviles en Trading

En este artículo vamos a ver cómo usar las medias móviles: primero explicaré lo que necesitas saber para elegir un tipo de media móvil correctamente y después 3 formas de utilizarlas a la hora de hacer trading.

¿Qué es una media móvil?

Las medias móviles son un indicador de análisis técnico que calculan el precio medio de un activo financiero durante un periodo de tiempo determinado. Este periodo puede ser 20, días, 30 semanas,10 horas o cualquier otro que elijamos.

Este indicador es tan útil porque ayuda a eliminar parte de los movimientos aleatorios del precio y las fluctuaciones que se producen en espacios cortos de tiempo, mostrando cómo varía el precio en el gráfico de una manera más «suave».

Paso 1: Qué Media Móvil Usar

La elección de la media móvil es el primer factor a tener en cuenta si queremos usar medias móviles para analizar los mercados o para hacer trading. Tenemos que seleccionar dos cosas: el tipo de media móvil y el periodo de tiempo.

Tipos de medias móviles: Media Móvil Simple (SMA) y Media Móvil Exponencial (EMA)

La Media Móvil Simple (SMA) y Média Móvil Exponencial (EMA) son los dos tipos de medias móviles más usadas.

La diferencia entra la SMA y la EMA es la velocidad. Las EMAs se mueven mucho más rápido y cambian de dirección antes que las SMAs.

En el siguiente ejemplo podemos ver como la Media Móvil Exponencial (verde) se gira antes que la Media Móvil Simple (azul) cuando el precio empieza a caer y posteriormente cuando empieza a frenarse.

Ejemplo de que media movil utilizar según el tipo.

Esta característica es un factor a tener en cuenta para entender cómo las medias móviles nos dan una determinada señal, como por ejemplo un cambio de tendencia o una posible entrada al mercado.

  • Las Médias Móviles Exponenciales (EMA) reacciona más rápido cuando el precio cambia de dirección, lo que significa también que puede dar falsas señales por adelantarse en exceso.
  • La Médias Móviles Simples (SMA) se mueve mucho más lento y dan menos señales en falso cuando hay movimientos rápidos y erráticos en el precio. Pero por tanto las señales las dará más tarde.

En resumen, las EMAs dan más señales pero también dan más señales en falso. Por el contrarios las SMAs dan menos señales pero también tiene menos errores durante periodos volátiles.

Qué periodo debemos utilizar

A la hora de seleccionar el periodo de las medias móviles lo mejor es ceñirnos a las más utilizadas para obtener los mejores resultados. ¿Por qué motivo?

Básicamente muchos de sus usos vienen dados por ser una profecía autocumplida, es decir, el precio respecta o interacciona de alguna forma con las medias móviles por que muchos traders e inversores están también observándolas para tomar decisiones.

Dicho esto, para seleccionar el periodo tenemos que fijarnos en el estilo de trading y el propósito de uso que queremos darles. Te dejo algunas ideas, pero siempre conviene que hagas tus propias pruebas para ver que es lo que mejor te funciona.

Day Trading

Si eres un day trader, necesitas medias que reaccionen inmediatamente a los movimientos del precio. Por ello, una buena elección pueden ser las siguientes EMAs:

  • EMA 9 periodos: muy utilizada y muy rápida. Es la primera en indicarnos el posible inicio de una nueva tendencia.
  • EMA 21 periodos: media móvil de medio plazo y podemos usarla como confirmación del inicio de la tendencia.
  • EMA 50 periodos: para identificar la dirección a más largo plazo
Uso de medias móviles en swing trading

Swing Trading

En el caso de los swing traders, suelen tener un diferente forma de operar los mercados y típicamente suelen usar marcos de tiempo mayores como 4 horas, Diario o Semanal. En general, suelen tener las operaciones abiertas durante más tiempo.

Por ello una opción es usar medias móviles simples y periodos más grande para evitar el ruido del mercado y señales prematuras.

Aquí tenemos tres ejemplos:

  • SMA 20 periodos: es la más rápida y durante las tendencias suele dar señales de entrada en los rebotes.
  • SMA 50 periodos: es bastante típica a la hora de intentar permanecer dentro de una tendencia durante el mayor tiempo posible.
  • SMA 200 periodos: media móvil a largo plazo y de las más importantes. Para muchos traders e inversores es la que indica si estamos en tendencia alcista o bajista.

En el siguiente ejemplo vemos como tenemos la primera señal de inicio de tendencia al cruzar la SMA20 a la SMA50. Posteriormente la SMA20 actúa como soporte en los retrocesos.

Ejemplo de como utilizar medias moviles en swing trading

Paso 2: Cómo usar las medias móviles (ejemplos)

Filtrar operaciones en la dirección de la tendencia

Un uso muy importante de las medias móviles es filtrar operaciones de tal manera que solo operemos a favor de la tendencia.

Una forma de hacerlo es usar usar dos medias móviles como pueden ser la EMA10 y la EMA20. Para buscar operaciones en largo el precio debe estar pon encima de ambas medias y además ordenadas, es decir la más rápida por encima de la más lenta.

Otra tipo de filtro cuando hablamos del medio y largo plazo es utilizar los conocidos como cruce de oro y el cruce de la muerte. En ambos se utilizan las medias simples de 50 y 200 periodos.

En el cruce de oro, la SMA50 cruza hacia arriba la SMA200, confirmando el trend alcista.

En el caso del cruce de la muerte, la SMA50 periodos cruza de arriba hacia abajo la SMA200 confirmando el trend bajista.

Cruce de medias móviles para filtrar operaciones

Soporte y Resistencia

Otra utilidad de las medias móviles es que las mas populares funcionan como soportes y resistencias dinámicos. El precio reacciona a ellas y puede ser útiles entre otras cosas para entrar al mercado o ayudarnos en la colocación de ordenes de stop loss.

Es importante tener en cuenta que las medias móviles no funcionan cuando el precio se encuentra en rango. En este caso el precio puede moverse a un lado y a otro de las medias móviles y no serán respetadas.

Buscar el momento adecuado para entra al mercado

Cómo la misma definición indica, las medias móviles nos indican «un precio medio» de un activo financiero.

Cuando estamos en una tendencia a menudo el precio se extiende en exceso y se aleja de su punto medio o zona de valor. En esta situación, es habitual que el precio retroceda hasta la media móvil que corresponda según la situación y rebote para continuar a tendencia.

Una forma interesante de hacerlo es utilizar dos medias móviles a modo de canal o banda. Por ejemplo, usaríamos las SMA20 Y SMA50 para buscar entradas cuando el precio vuelva a su zona de valor.

En este caso es importante añadir otros factores de confluencia según nuestra estrategia como pueden ser soportes y resistencias horizontales o retrocesos de Fibonacci.

Múltiples medias móviles como zona de valor

Deja un comentario